具有内生性与时变方差的线性模型参数稳定性检验

摘要

时间序列数据往往同时存在内生性和时变非线性特征,从而使得计量模型的检验变得更加复杂。文章基于矩条件稳定性检验的U-统计量,提出一种诊断回归模型参数稳定性的新方法。该方法同时适用于内生性与时变方差情形,可以检验各种形式的结构变化,并在原假设下服从渐近分布,在对立假设下也具有较高的检验功效。将该方法应用于检验我国新凯恩斯混合Phillips曲线,发现其存在明显的结构变化。