具有AR(p)误差的非线性模型异方差和相关性检验

冯翠莲; 林金官

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具有AR(p)误差的非线性模型异方差和相关性检验

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讨论随机误差是AR(p)序列的非线性回归模型的异方差和自相关性检验问题.首先导出联合检验的score统计量,然后利用参数的正交变换,得到了调整的score检验统计量.当模型存在自相关性时,给出了检验异方差性的score统计量和调整的score统计量.最后利用得到的检验方法分析了氯化物数据,分析结果表明,该数据具有显著的异方差和AR(2)相关性.

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来源
《东南大学学报（自然科学版）》|2007年第6期|1127-1131|共5页
作者
冯翠莲; 林金官;
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作者单位

东南大学数学系,南京,210096;

北京市经济管理干部学院信息系,北京,100102;

东南大学数学系,南京,210096;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类抽样理论、频率分布;
关键词
非线性模型; 异方差; 自相关性; AR(p)误差; score检验; 调整的score检验;
入库时间 2023-07-25 16:19:38

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