相关随机变量的蒙特卡罗模拟

摘要

蒙特卡罗方法，是一种利用随机数做实验来求解随机问题的技术。然而在模拟中，往往假定不同随机变量是独立的，这与实际状况不相吻合。实际生活中的随机变量往往具有相关性，需要寻求一种方法对相关的随机变量进行模拟。本文利用乔列斯基因子分解法，将两个独立的随机变量转变成相关的随机变量，解决了相关随机数模拟的难题。