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亚洲期权定价的一个逼近解

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基于完全市场下欧洲未定权益定价解的概率表达式 ,在假设证券市场仅含无风险债券和股票两种证券条件下 ,利用证券市场的离散化方法 ,导出了以连续样本的算术平均作为终期清帐的亚洲期权定价的逼近解表达式 .

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来源
《上海交通大学学报》 |2001年第12期|1899-1902|共4页
作者
林建忠;
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作者单位

上海交通大学应用数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
随机微分方程; 欧式未定权益; 亚洲期权; 逼近解; 亚洲期权定价;

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