首页> 中文期刊> 《数理统计与管理》 >中国股市风险特征分析

中国股市风险特征分析

         

摘要

本文采用 GARCH类非线性时间序列模型对沪、深股票的动态风险特征进行数量分析 ,并利用因子模型探计中国股市风险的共同特征。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号