基于小波包的时间序列变点探测算法

摘要

基于小波能对信号的各个频率段进行分离的原理,设计了基于小波包分析的变点探测算法,并以此来研究时间序列的突变.通过对长江宜昌站的年径流水文时间序列进行实验分析发现,在过去120a,长江宜昌站的年最小流量序列和年平均流量序列的均值都极有可能存在着突变,而且其变化趋势都是均值明显减小.该方法不需要对时间序列作任何概率分布和相依性的假定,便能方便地通过调节小波包变点探测算法的参数应用于其他领域.