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陈炜; 吴世农;
深圳证券交易所;
厦门大学管理学院;
订单提交策略; 限价订单; 市价订单;
机译:限价订单簿市场中机构投资者的交易策略
机译:在闭幕电话中限制订单簿的透明度和订单积极性:来自TWSE 2012新信息披露机制的经验教训
机译:台湾证券交易所的投资者情绪,订单提交和投资表现
机译:利用小波变换的订单簿信息和动态贝叶斯网络的高频交易策略
机译:隐藏的流动性,市场质量和订单提交策略
机译:通过订单簿进行交易的单资产金融市场的详细异构代理模型
机译:我们在限价订单簿中开发了冰山订单执行的顺序交易模型。 Iceberg-trader可以自由地揭露他的交易意图,或者(部分)屏蔽其他市场参与者的真实订单规模。订单暴露最终会导致市场反应激烈(“市场影响”),导致交易成本上升。另一方面,冰山交易员在隐藏他的意图时面临优先权损失,因为大多数电子限价订单都会惩罚隐藏流动性的使用。因此,冰山商人面临着找到正确权衡的问题。我们的模型为限额订单市场中的冰山交易者提供了最佳的风险敞口策略。特别是,我们提供了一系列分析性陈述,这些陈述与最近关于交易者暴露策略决定因素的实证研究结果一致。在此框架下,我们还研究了市场影响以及限价订单的市场影响。我们为来自美国标准普尔500指数的一系列高科技股票提供最佳曝光配置文件,以及它们如何随着本书的规模扩展。我们最终根据极限订单测试了冰山的表现,发现冰山订单可以显着提升贸易业绩高达60%。
机译:使用碳化硅(siC)交付订单交付订单交付订单开发高温,高功率,高效率,高压转换器:基于材料和器件属性的siC VJFET设计和性能的关键分析
机译:如何基于交易策略订单提交多个子订单
机译:利用tic数据和/或限价订单簿数据的变化结构的策略交易系统
机译:批量订单簿中的交易订单管理系统
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