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邱淑杰; 许香存; 王艾雯; 祝登辉; 毛茂林; 胡申磊;
浙江工商大学 310018;
订单簿; 透明度; 买卖不平衡; 股票收益率;
机译:在闭幕电话中限制订单簿的透明度和订单积极性:来自TWSE 2012新信息披露机制的经验教训
机译:使用限价订单簿数据量化中国股市中的买卖差价
机译:外汇市场买卖差价和订单规模的实证研究
机译:基于订单簿不平衡的自动交易系统
机译:对金融市场中无套利流动性模型的实证研究,其中限价订单簿是由布朗表建模的
机译:韩国患者计算机辅助结节评估和风险收益率评价韩国玻璃透明度结节侵袭性患者
机译:我们在限价订单簿中开发了冰山订单执行的顺序交易模型。 Iceberg-trader可以自由地揭露他的交易意图,或者(部分)屏蔽其他市场参与者的真实订单规模。订单暴露最终会导致市场反应激烈(“市场影响”),导致交易成本上升。另一方面,冰山交易员在隐藏他的意图时面临优先权损失,因为大多数电子限价订单都会惩罚隐藏流动性的使用。因此,冰山商人面临着找到正确权衡的问题。我们的模型为限额订单市场中的冰山交易者提供了最佳的风险敞口策略。特别是,我们提供了一系列分析性陈述,这些陈述与最近关于交易者暴露策略决定因素的实证研究结果一致。在此框架下,我们还研究了市场影响以及限价订单的市场影响。我们为来自美国标准普尔500指数的一系列高科技股票提供最佳曝光配置文件,以及它们如何随着本书的规模扩展。我们最终根据极限订单测试了冰山的表现,发现冰山订单可以显着提升贸易业绩高达60%。
机译:以会计为基础的衡量经济收益率的指标:1976 - 1987年美国制药业的实证研究
机译:买卖订单放置程序,买卖订单订购设备订购和贸易订单。
机译:通过收益率指定组使用买卖数据来买卖信号的方法和系统
机译:库存交换订单执行方法,涉及当存在本地订单簿和全局订单簿功能的本地订单执行机会时,在对应应用程序处执行订单
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