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含有色乘积噪声的线性随机系统的滤波

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首先利用新息分析法给出了含乘积噪声系统状态的最优预测和估计公式 .然后证明了在较为一般的条件下其最优线性递推滤波是不存在的 .最后考虑到实际应用的方便 ,给出了一个简单的近似递推滤波算法 .

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来源
《应用数学》 |2001年第4期|108-111|共4页
作者
吴卫星; 汪咬元;
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作者单位

中科院数学与系统科学院;

中科院武汉物理与数学所;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类过程统计理论 ;
关键词
线性随机系统; 乘积噪声; 卡尔曼滤波; 线性递推滤波; 新息分析法; 滤波算法;

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