一笔固息债券利率掉期背后的资产负债管理思考

摘要

文章从具体利率掉期交易案例入手,认为在当前形势下,中资银行境外机构应主动作为,不断提升利率互换交易专业能力,根据宏观经济现状和变化、货币政策和货币供应情况、资产标的等关联因素进行分析,依据量化分析模型对利率互换策略选择提供有力支撑,在严控交易风险的基础上,力争提出高胜率的判断和策略,并有选择性的根据全面资产负债管理的内在需求,将主动管理策略进行延展。