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屈庆; 王桂兰; 时均民;
上海交通大学数学系;
上海交通大学数学系 上海200240;
上海200240;
远期利率; 零息债券; 期货; 期权;
机译:马尔可夫调制HJM经济中双指数跳跃扩散下的货币期权定价
机译:在HJM框架内使用Cox流程对信用利差的演变进行建模:CDS期权定价模型
机译:具有跳跃的两因素随机波动率模型下的算术亚洲期权定价
机译:两因素HJM模型中的定价重置债券未来期权
机译:在利率为随机的情况下对具有违约风险和嵌入式看涨期权的公司债券定价
机译:几何平均亚洲期权定价与超大统计力学下的股息产量计算时变模型
机译:将远期利率相关的波动率HJM模型简化为马尔可夫形式:对欧洲债券期权进行定价
机译:半马尔可夫结构扰动下股票价格过程的Levy型随机动态模型期权定价。
机译:未解决的利率模型和新颖的公式和技术的模拟利率和精确债券期权定价模拟的解决方案
机译:可交易期货,期权,期权期货,与航空旅客里程价格指数有关的期货期权
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