次线性期望空间下精确渐近性的一般定律

摘要

假设{X_(n);n≥1}是次线性期望空间(Ω,H,ê)上的独立同分布随机变量序列.本文在CV(X^(2))<∞和limc→∞ê(X^((c)))=limc→∞ê(-X^((c)))=0以及某类慢变化函数h(x)的条件下,将概率空间中的独立同分布随机变量加权和的一般式精确渐近性推广到次线性期望空间,获得了两个精确渐近性的一般定律,同时研究其必要性.