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带违约风险及转股价向下修正的可转债分析

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摘要

本文基于转股价可向下修正的可转换债券的偏微分方程,结合违约时间的概率密度函数,得出带违约风险及转股价可向下修正的可转换债券模型,并把连续时间离散化,最后实证分析得出结论:违约风险条款弱化可转换债券的价值,而可向下修正条款趋于增加可转换债券的价值.

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来源
《当代经济》 |2010年第21期|112-113|共2页
作者
陈稹;
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作者单位

浙江工商大学统计与数学学院,浙江,杭州,310018;

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正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
期权定价模型; 二叉树方法; 可转换债券; 风险中性;

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