短期利率满足单因素模型时零息票债券的定价

摘要

本文主要讨论了当短期利率服从单因素模型时利息票债券的定价问题，通过利用有限体积法，我们将利息票债券所满足的偏微分方程转化为矩阵方程组的形式，进而利用解方程组的方法解出零息票债券在利率服从单因素模型下的价格。