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基于扩展型Vasicek模型的零息票债券定价

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摘要

在给定风险价格的条件下,利用无套利原则,求出单因子利率模型所满足的偏微分方程;并通过求解基于V asicek模型的偏微分方程,得出该模型下的零息票债券价格.并进一步推广至扩展型V asicek模型,得出在此模型下的零息票债券价格.

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来源
《太原师范学院学报：自然科学版》 |2006年第3期|73-76|共4页
作者
陈盛双; 姚志鹏;
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作者单位

武汉理工大学理学院;

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正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
利率期限结构; Vasicek模型; 无套利; 零息票债券价格;

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