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风险非同质时索赔次数的分布拟合及其EM算法

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摘要

本文运用ＥＭ算法，对于风险非同质时索赔次数的分布，分别给出了离散型多元风险模型，混合两伽玛模型参数的极大似然估计的迭代公式，并将其应用到一个实际问题中去，效果较好．

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来源
《应用数学与计算数学学报(英文)》 |2000年第2期|71-76|共6页
作者
王黎明; 雷怡林;
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作者单位

华东师范大学统计系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类保险理论;概率论与数理统计在经济中的应用;
关键词
风险; 索赔次数; 分布; EM算法; 极大似然估计; 迭代公式; 保险;

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