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波动率度量模型研究的回顾及展望

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摘要

本文论述了迄今国际文献中关于波动率度量模型的主要理论和实证结果,概括了度量事前预期波动率的参数模型(包括离散模型和连续模型)和度量事后实际波动率的非参数模型(包括ARCH滤波和平滑子模型和"已实现"波动率模型)的特点及统计推断性质,比较了模型之间的优劣之处,展望了波动率度量模型的未来研究趋势.

著录项

来源
《财经论丛》 |2005年第6期|1-6|共6页
作者
宋逢明; 江婕;
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作者单位

清华大学经济管理学院,北京,100084;

清华大学经济管理学院,北京,100084;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
波动率度量; 参数模型; 非参数模型; ARCH滤波和平滑子模型; "已实现"波动率模型;

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