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刘凤琴; 马俊海; 戈晓菲;
浙江财经学院信息学院,浙江,杭州,310018;
浙江财经学院金融学院,浙江,杭州,310018;
跳跃扩散模型; 隐含期权; 蒙特卡罗模拟; 对偶变量技术;
机译:随机行使期权隐含波动率偏度的短时行为及其在期权定价近似中的应用
机译:期权定价的隐含树模型的增强:香港房地产股票期权研究
机译:隐含定价内核:期权定价的另一种方法
机译:期权定价中的广义蚂蚁编程:基于美国看跌期权确定隐含波动率
机译:数学金融方面的三篇论文:风险中性随机波动率模型:分析和统计研究。隐含的外汇期权交易量的期限结构的E-ARCH模型。亚洲期权定价的数字方案。
机译:基于具有模拟年分量的随机每日降雨模型的天气衍生产品的期权定价
机译:信用违约掉期估值的期权隐含波动的信息内容:FDIC金融研究中心工作文件,第2007-08号
机译:未解决的利率模型和新颖的公式和技术的模拟利率和精确债券期权定价模拟的解决方案
机译:短期利率期货和期权隐含报价和报价的汇总系统和方法
机译:篮子期权定价隐含波动率表面的模拟方法和系统
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