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深成指数收益率分布Bayes正态性检验及其分布拟合

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摘要

利用Bayes方法对深成指数收益率分布进行正态性检验,得出其分布不服从正态分布,然后用x2-检验拟合得出其收益率服从t2分布.

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来源
《沿海企业与科技》 |2010年第1期|28-29|共2页
作者
王义锋;
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作者单位

广州大学数学与信息科学学院概率统计系,广东广州,510006;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
Bayes正态性检验; 深成指数; 收益率; t分布;

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