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双复合泊松风险保险公司最优投资策略

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摘要

本文克服了保险资金在投资时间上的时滞限制以及保费以常数速率到达的不足,考虑保费和索赔同时都是随机到达的情况下受破产控制的保险公司最优投资策略问题,利用随机Lagrange方法获得了保险公司最优投资策略满足的解析式解.

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来源
《重庆文理学院学报（自然科学版）》 |2011年第1期|17-19|共3页
作者
孙宗岐; 刘煜;
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作者单位

西安思源学院,数理教研室,陕西,西安,710038;

西安交通大学,能源与动力工程学院,陕西,西安,710049;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
双复合泊松风险; 破产概率; M-V模型; 随机Lagrange方法; 最优投资策略;

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