基于Black-Scholes模型的可转债定价模型实证研究—— 以格力转债(0030)为例

宫睿佳

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本文考虑公司无规律股利发放因素的影响,与可转债的赎回条款与回售条款的期权价值影响,在原有Black-Scholes模型基础上进行改进给出可转债的定价公式,并以格力转债(110030)为例对可转债的理论价格作实证研究.在与可转债的市场价格进行比较之后,结合我国目前可转债市场现状与B-S模型的局限性分析理论计算所得价格低于其市场价格的原因.

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来源
《中国商贸》 |2018年第30期|158-159|共2页
作者
宫睿佳;
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作者单位

天津大学;

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正文语种 chi
中图分类 F832.51;
关键词
B-S模型; 债券价值; 股权价值;

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