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基于ARMA-GJR模型的人民币汇率波动非对称性研究

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本文主要研究人民币汇率波动的"非对称性"特征.通过构建ARMA-GJR模型实证检验了人民币兑美元汇率波动的特征,结果显示,人民币汇率波动具有正向"非对称性"特征,即市场对人民币升值和贬值存在不同程度的反应,人民币升值会给市场带来更大幅度的波动.最后针对汇率波动"非对称性"提出了相应的政策建议.

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来源
《中国商贸》 |2017年第33期|29-31|共3页
作者
姚益家;
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作者单位

北京物资学院经济学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类汇兑、对外金融关系;
关键词
汇率; 非对称性; ARMA; GJR;

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