ARIMA模型中时间序列平稳性的统计检验方法及应用

摘要

目的：提出一种客观的统计检验方法来判断时间序列的平稳性。方法：根据Ｆｕｌｌｅｒ提出的τμ和ττ分布，采用回归分析的方法解决判断时间序列的平稳性。结果：统计检验的方法与传统的图示方法的结果是一致的，避免了主观性及过度差分。结论：统计方法目前仅适用于没有季节性波动的ＡＲＩＭＡ模型，图示法与统计检验相结合来判断时间序列平稳性是比较适合的方法。