AR（1）—MA（2）双重时间序列模型的平稳解及其谱密度

摘要

本文考虑了双重时间序列模型AR(1)-MA(2),用初等方法直接导出了该模型存在平稳解的显式条件,自协方差函数的结构及谱密度的显式表示。