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线性过程方差变点的估计

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摘要

本文研究线性过程方差变点的估计问题,给出了变点的CUSUM型估计量.在误差不相依情形下得到了线性过程的Hájek-Rényi型不等式,在较弱的条件下推导出了估计量的收敛速度,最后模拟结果证实本文的结论.

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来源
《工程数学学报》|2009年第2期|273-277|共5页
作者
赵文芝; 田铮; 夏志明;
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作者单位

西北工业大学应用数学系,西安,710072;

西北工业大学应用数学系,西安,710072;

西北大学数学系,西安,710069;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
线性过程; 方差变点; Hájek-Rényi型不等式; 收敛速度;

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