基于摄动方法的关卡期权定价及其误差分析

摘要

关卡期权定价问题是现代金融学领域研究的热点之一,也是数理金融学的一个重要研究方向.本文在非线性Black-Scholes模型下,研究了关卡期权定价问题.首先,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了关卡期权的近似定价公式.其次,在给定的条件下,利用Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题.最后,利用数值实验验证了理论分析的近似结果和误差估计的准确性.