随机赔偿,随机折现下的保险概率模型及若干结果

摘要

本文首先构造了保险的随机过程模型，即随机赔偿和随机折现的双随机模型，运用测度扩张理论将赔偿过程发展为随机赔偿测度，在模型的基本假定之下研究赔偿过程的性质，给出保险和年金的测度表示以及诸多精算公式。最后针对随机利率的Ｇａｕｓｓ过程模型得到Ｈｏｅｍ模型随机赔偿测度的现值矩发展了（７）中的主要结果。