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最优增长投资组合与等价鞅测度之间的关系

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摘要

本文研究了当基本价格过程为一类连续半鞅过程时log最优的自融资投资组合的财富过程与等价鞅测度之间的对应关系.结果显示在连续过程框架下,最小鞅测度就是相对熵最小的等价鞅测度.

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来源
《应用概率统计》 |2003年第1期|14-18|共5页
作者
魏正红; 张曙光;
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作者单位

深圳大学师范学院数学系,深圳,518060;

中国科学技术大学统计与金融系,合肥,230026;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;随机微分方程;
关键词
最优增长策略; 等价鞅测度; 相对熵;

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