半参数阿基米德Copula的实证研究

史道济; 郭慧; 罗俊鹏

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半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Copula族具有灵活的相关结构,能"自适应"地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活性,对选择何种Copula描述金融资产间的相关结构有一定的参考意义.

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来源
《应用概率统计》|2010年第5期|459-468|共10页
作者
史道济; 郭慧; 罗俊鹏;
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作者单位

天津大学理学院数学系,天津,300072;

天津大学理学院数学系,天津,300072;

天津市房地产市场管理处,天津,300042;

天津大学理学院数学系,天津,300072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类汇兑;
关键词
Copula选择; 半参数阿基米德Copula; 汇率; 尾部相关;
入库时间 2022-08-18 09:15:46

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