基于统计套利协整策略的沪深300期现套利

摘要

笔者首要解决国内沪深300期限套利现货替代物问题,通过数据采集和处理筛选最佳股指跟踪组合。并在这个基础上通过ADF检验和差分处理来构建误差修正模型检测动量与反转情况预测情况,验证两序列之间存在纠偏修正关系。一、统计套利简介及前景统计套利是一种建立在金融模型上的交易策略,使用量化分析的方法找到套利机会,并通过其特有的操作方式来有效避免整体市场风险。