人民币汇率波动对中国A股波动的传导性研究——基于行业板块2005-2014年的实证数据

摘要

本文以汇率决定理论和股票价格相关理论为理论支撑,选取我国2005-2014年有关数据,运用VAR模型建立实证分析,就人民币汇率波动对股市行业板决波动的传导性进行探究,从而为投资者做出投资决策以及金融当局把握宏观调控提供参考.