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分数布朗运动下带跳的信用违约互换定价模型研究

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本文以分数布朗运动驱动企业资产价格,以泊松过程刻画宏观经济周期波动对资产价格的影响.在分析信用违约互换价值结构的基础上,利用分数布朗运动和泊松过程的随机分析理论,得到了企业违约概率和信用违约互换价格的解析表达式.

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来源
《管理学家》 |2012年第21期|47-47|共1页
作者
刘艳萍; 厚丽娟;
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作者单位

大连理工大学;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
信用违约互换; 定价模型; 分数布朗运动; 泊松运动;

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