内部评级中违约概率PD验证的交通信号灯法

摘要

针对传统的二项检验假设违约事件相互独立的问题,本文在考虑违约相关情况下,应用交通信号灯法将组合违约资产数目分布分为绿、黄和红三个区域,并采用改进的粒度调节方法估计违约资产数目的临界值,进而根据实际违约资产数目的降落情况判断内部评级的校准质量,得到一种方便、有效的商业银行内部评级系统验证方法.