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从赫斯特指数看债市走势的r趋势性与持久性

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本文使用重标极差(R/S)分析方法进行计算,发现中国债券市场的赫斯特指数大于0.5,表明债券市场的价格序列服从有偏的随机游走.基于该结论以及进一步的数据分析,本文为债券市场积极交易的合理性及可行性提供了实证支撑.

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来源
《债券》|2017年第12期|62-64|共3页
作者
黄文强; 唐菲婕;
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作者单位

华融证券基金业务部;

鹏华基金登记结算部;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
赫斯特指数; 有效市场; R/S分析; 波段操作;
入库时间 2022-08-18 10:04:06

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