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3个月期国债收益率曲线对货币政策的传导作用初探

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摘要

本文运用结构向量自回归模型方法,从可控性和传导性的角度研究了短期市场利率对货币政策的响应,和短期市场利率向长期利率的传导效果.基于以上研究,本文认为3个月期国债收益率能够有效传导货币政策,基本满足货币政策利率类中介目标的条件.

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来源
《债券》|2017年第4期|29-32|共4页
作者
周舟; 王超群;
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作者单位

中央结算公司中债估值中心;

中央结算公司中债估值中心;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
3个月期国债收益率; 货币政策传导;
入库时间 2022-08-18 10:04:00

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