模糊多属性决策方法及其在金融决策中的应用

摘要

在现今的经济生活当中，证券投资已成为不可回避的重要部分。而其中，最受投资者关注的莫过于证券投资组合问题。另一方面,由于证券组合的构建当中存在的模糊性。使得模糊多属性决策方法在金融决策中得到广泛地应用。所以，如何利用模糊多属性决策选择合适的证券，如何确定所选证券的购买数量，使得整一个投资组合的获利最大,至关重要。这些就是本文所研究的课题。首先,本文利用模糊多属性决策方法从多个方面对候选证券进行评估,将所得评分排序,从中挑选出5至15只评分靠前的证券组成证券投资组合。然后，化用一致风险度量的方法,以求在现有的投资组合下通过选择适当的投资比例使得最终投资组合的风险最小化,通过非线性最优化算法找到一组最优得投资比例。最后，本文对股票市场上的28只股票做了仿真实验，并得到了比同类型方法更优的结果。