我国GDP时间序列的模型建立与实证分析

摘要

本文利用统计软件对我国1987年到2012年实际GDP时间序列数据进行了分析，解释趋势性，利用PP检验，检验我国GDP序列的平稳性，并建立我国GDP对数序列的ARIMA模型，得到我国GDP内在的规律性，可以用来做我国GDP时间序列的拟合和预测。