时间序列多个突变点的贝叶斯推断——基于我国GDP序列的实证分析

摘要

本文首先引入了时间序列多个突变点的贝叶斯推断基本理论,并采用贝叶斯因子对突变点的个数进行判断;然后,基于该理论并借助WinBUGS软件实现吉布斯抽样,分析了我国GDP 序列,检测出该序列存在三个突变点,分别位于1961年,1976年,1989年,这与我国经济发展阶段基本吻合;最后,发现加入恰当突变点后,模型的预测精度显著提高。