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基于风险厌恶CVaR准则在管理决策中的应用

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摘要

本文在分析前人研究管理决策风险理论和CVaR准则的基础之上, 由于管理者大多都是风险厌恶型决策者, 由于VaR准则存在尾部区域的不可测性, 所以引入CVaR准则既可对静态决策过程进行风险测度, 也可对动态过程进行进行测度并叠加.

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来源
《商》|2015年第46期|18-19|共2页
作者
王利华;
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作者单位

西华师范大学商学院;

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正文语种 chi
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关键词
厌恶风险; CVaR准则; 管理决策;

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