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小麦、玉米期货台约跨品种套利可行性分析

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摘要

文章以郑商所和大商所2012年6月-2015年8月的小麦、玉米主力连续期货合约的历史数据作为研究对象,进行了跨商品套利研究.通过理论分析和实证分析证明了两者存在一定程度的相关性,因此两商品之间有跨商品套利的机会,并相应给出了利用两者价格比值变化进行套利的策略.

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来源
《商》|2016年第5期|173|共1页
作者
谭美林;
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作者单位

长沙理工大学经济与管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
相关性; 套利; 比值;
入库时间 2023-07-24 16:50:45

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