中美股票市场之间的波动外溢效应:对称和非对称的GARCH方法

杨洲; 杨婉莹

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中美股票市场之间的波动外溢效应:对称和非对称的GARCH方法

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本文采用从2000年1月到2014年1月的数据来检验美国S&P 500指数和中国沪交所(SSE)指数之间的信息外溢效应,并将2005年12月(汇改和证交所改革)和2008年12月作为结构变化时点,做邹式检验.本文使用了AR(1)-GARCH(1,1)模型来检验S&P500和SSE之间的对称溢出效应,用GJR-GARCH模型来检验非对称效应.

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来源
《商情》|2018年第8期|101|共1页
作者
杨洲; 杨婉莹;
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作者单位

中央财经大学中国金融发展研究院,北京100081;

中央财经大学中国金融发展研究院,北京100081;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
中美股票市场; 波动外溢效应; 对称; 非对称;
入库时间 2023-07-24 15:21:14

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