基于交易费用的最优比例再保险和投资最大化边界红利

摘要

本文在固定分红边界下,研究了最大化期望折现红利下的最优投资和再保险策略。本文假设保险公司可以通过再保险来减小风险,假设保险公司可以在金融市场上投资,金融市场由一个无风险资产和n风险资产组成,在买卖风险资产时,考虑交易费用,通过解决相应的HJB方程,得到了最优投资和再保险策略及最优期望折现红利。