股市震荡期间我国股市波动性研究

摘要

本文选取上证综指、深证成指2014年6月至2016年6月的股市收盘价,以2015年股市震荡期为背景,结合DCC-GARCH模型对我国沪深两市危机冲击下波动性及动态相关性进行实证研究。