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基于离散观测混合次分数Brown运动的极大似然估计

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本文利用极大似然方法基于离散观测研究混合次分数Brown运动的参数估计问题,得到了这些估计的渐近性质.结合Stein方法和Malliavin积分证明了相应估计的渐近正态性.模拟结果表明本文的方法是有效的.

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来源
《数学进展》 |2016年第3期|471-479|共9页
作者
匡能晖;
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作者单位

湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭,湖南,411201;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程 ;
关键词
极大似然估计 ; 混合次分数Brown运动; 渐近正态性 ; Malliavin积分;

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