双边跳扩散过程的首出时和边界分红问题(英文)

摘要

利用鞅方法讨论了具有正负跳的扩散过程的首出时问题.当上跳服从Erlang(m)分布下跳服从Er-lang(n)分布时,得到了首出的拉普拉斯变换的精确表达式.最后,应用前面的结论解决双指数跳扩散过程的边界分红问题.