Oklahoma State University.;
Bitcoin; Discrete observations; Financial bubble; Martingale; Stochastic volatility; Strict local martingale;
机译:识别波动,高频时间序列中的非线性序列相关性及其对波动率建模的意义
机译:基于分位数范围的波动率度量,用于使用高频数据建模和预测波动率
机译:基于定量的范围的波动性测量,用于使用高频数据建模和预测波动的措施
机译:使用社交媒体数据和流行病模型预测加密货币价格泡沫
机译:使用具有随机交易时间的高频数据,实现了对综合波动率的内核估计。
机译:通过使用GARCH模型估算在看跌市场期间加密货币的波动性
机译:基于分位数范围的波动率度量,用于使用高频数据建模和预测波动率