VaR模型在我国金融市场风险管理中的可行性研究

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本文研究的内容是在我国金融市场管理中应用VaR方法的可行性。首先把VaR方法与传统金融市场风险管理方法进行了比较，其次介绍了VaR模型体系及模型检验方法，接下来阐述了我国金融市场风险管理引入VaR方法的必要性，VaR方法在我国运用的过程中存在的问题及相应对策。最后通过对我国证券市场的股票指数的实证分析，验证.VaR方法对我国金融市场风险管理的适用性。

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作者
伊霞;
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作者单位

华北电力大学;

华北电力大学(北京);

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授予单位华北电力大学;华北电力大学(北京);
学科技术经济及管理
授予学位硕士
导师姓名沈巍;
年度 2006
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类金融市场;
关键词
金融市场管理; 市场风险; 风险管理模型; 模型检验;

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