电能现货交易模型及风险评估的研究

摘要

日前交易和实时交易是电力市场中普遍存在的两种现货交易形式。对于市场中的购电商而言，希望根据自身情况和市场信息，寻求一种购电策略，优化在两个市场上的购电量分配，使总的购电费用和风险尽可能小。本文首先对按市场清除价格(MCP)和按机组实际申报价格(PAB)两种结算方式进行了分析比较；然后，通过分析目前普遍存在的日前和实时两个市场分开竞价模式，指出这种分开优化调度的设计机制并不是最优的，在此基础上提出了将日前市场和实时市场统一调度，并考虑风险因素的电能交易模型；最后，通过算例说明该模型比常规的两个市场分开交易模型具有更大的经济效益和风险控制作用。

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文摘

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第一章绪论

1.1引言

1.2电力市场概述

1.2.1电力市场的发展状况与目标模式

1.2.2电力市场的交易模式与交易类型

1.3电能现货交易问题概述

1.3.1电能现货交易模型的研究意义

1.3.2电能现货交易模型的研究现状

1.4电力市场中的风险管理及风险评估

1.4.1风险管理的概念

1.4.2电力市场中风险管理及风险评估的意义

1.5本文的主要工作

第二章MCP和PAB两种结算方式的比较

2.1引言

2.2不同结算方式下的竞价模型

2.3不同结算方式下的报价策略

2.3.1系统边际价格的预测

2.3.2发电商的期望收益

2.3.3基于期望收益最大化的报价策略

2.4不同结算方式下市场运行结果的比较

2.4.1系统边际价格的关系

2.4.2发电商收益的比较

2.4.3购电费用的比较

2.5本章小结

第三章日前和实时市场统一电能交易模型及算法的研究

3.1引言

3.2日前和实时市场分开的电能交易模型

3.3统一电能交易模型

3.4基于遗传算法的模型求解方法

3.4.1遗传算法简介

3.4.2统一电能交易模型的求解步骤

3.5算例与结果分析

3.6本章小结

第四章考虑风险因素的日前和实时统一电能交易模型的研究

4.1引言

4.2VaR方法简介

4.3考虑风险因素的日前和实时统一电能交易模型及算法

4.3.1模型的建立

4.3.2基于步长加速法和蒙特卡罗法的模型求解方法

4.3.3算例与结果分析法

4.4本章小结

第五章结论和展望

参考文献

致谢

在学期间发表的学术论文和参加科研情况