商业银行信用风险评估方法研究

摘要

信用风险评估是信用风险管理的核心内容,信用风险管理水平的高低直接关系到商业银行经营的成败。首先,本文系统分析和总结了国内外相关文献,对商业银行的信用风险评估作了概述,结合新巴塞尔协议对商业银行的影响,探讨了适用于我国商业银行的评估方法；其次,深入研究了能够较灵敏地反映信用风险的财务和非财务指标,构建信用风险评估指标体系；然后,根据我国银行业的实际情况,建立了Logistic模型和BP神经网络模型,进行实证研究。结果表明,本文所建立的模型准确度较高,具有良好的现实适用性和实用性。最后,提出完善我国商业银行信用风险管理的建议。

目录

文摘

英文文摘

第一章 引言

1.1 研究背景和意义

1.1.1 背景

1.1.2 选题的意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 基于财务信息的信用风险评估研究

1.2.2 基于市场信息的信用风险评估研究

1.3 本文的研究方法和创新

1.3.1 本文的研究方法

1.3.2 本文的创新之处

1.4 本文的基本框架

第二章 我国商业银行信用风险及评估

2.1 商业银行信用风险概述

2.1.1 商业银行信用风险的内涵

2.1.2 商业银行信用风险的成因

2.2 我国商业银行信用风险分析

2.2.1 我国商业银行信用风险的特征

2.2.2 我国商业银行信用风险的主要成因

2.3 新巴塞尔协议对我国商业银行信用风险评估的影响

第三章 商业银行信用风险评估指标体系的构建

3.1 指标体系构建的原则

3.2 财务指标体系

3.3 非财务指标

3.4 本章小结

第四章 实证分析

4.1 信用风险评估的LOGISTIC模型研究

4.1.1 Logistic模型适用性分析

4.1.2 Logistic模型机理

4.1.3 Logistic模型建立和实证

4.2 信用风险评估的神经网络技术模型研究

4.2.1 神经网络技术概述

4.2.2 BP神经网络简介

4.2.3 BP网络的算法

4.2.4 BP神经网络评估模型的建立和运行

第五章 结论与建议

5.1 结论分析

5.2 研究的局限性

5.2.1 样本数据方面

5.2.2 指标选取方面

5.2.3 实证方法选择方面

5.3 政策建议

参考文献

致谢

附录

在学期间发表的学术论文和参加科研情况