利用ARIMA模型对CHIBOR7进行短期预测的实证研究

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中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国目前唯一完全市场化的利率,对于这一指标的深入研究,对于金融机构开发的利率衍生产品的合理定价,以及央行正确调节利率水平,达到既定货币政策目标都有着十分重要的意义.本文通过分析CHIBOR时间序列的特点,选取具有代表性的CHIBOR7的历史数据作为样本,运用ARIMA模型建立合理的短期预测方程来得到较为精确的预测效果,并通过对预测值的评价得出最终的结论.

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作者
彭津;
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作者单位

对外经济贸易大学;

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授予单位对外经济贸易大学;
学科金融
授予学位硕士
导师姓名吴青;
年度 2005
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原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类汇兑、对外金融关系;概率论与数理统计在经济中的应用;
关键词
CHIBOR7; 滞后算子; 平稳性; 单位根检验; 白噪声; ARIMA模型; 同业拆借利率; 货币政策;
入库时间 2022-08-17 10:20:35

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